Évaluer la solidité conceptuelle des modèles de risque de crédit, incluant la formulation mathématique, la rigueur statistique, les hypothèses, les limites et l’alignement avec les exigences réglementaires et les normes internes.
Analyser la qualité, la pertinence et l’intégrité des données utilisées dans les modèles, incluant les hypothèses clés, les exclusions, le traitement des valeurs aberrantes et la qualité de la documentation.
Tester la performance et la précision des modèles à l’aide d’analyses de robustesse et de stabilité, de tests de sensibilité, de benchmark et d’analyses d’impact.
Identifier les incertitudes et limites des modèles, évaluer le niveau global de risque de modèle et t’assurer que les enjeux sont compris, documentés et adéquatement escaladés dans le cadre de gouvernance.
Rédiger des rapports de validation clairs, rigoureux et bien structurés, mettant en évidence les constats, conclusions et impact...